Liebe Nutzer des Options Calculator Unsere Optionen Rechner wertet die Prämie von Index - und Aktienoptionen, für die entweder amerikanische oder europäische Übung Stil, mit oder ohne Dividende. Alle Börsen-Standard-Aktienoptionen sind im amerikanischen Stil, während gesponserte Optionen auf Aktien und Indizes europäischen Stil sind. Valuing Index - und Aktienoptionen entweder Index oder Aktienoptionen auswählen, geben Sie dann die folgenden Eingaben: Der aktuelle Stand des Index oder dem aktuellen Kurs der Aktie die Option den Ausübungspreis Basiswert die Volatilität (Sie Ihre eigene Schätzung verwenden kann, wird der Wert zur Verfügung gestellt von Ihrem Broker oder die Volatilität Link, um die implizite Volatilität) den jährlichen Zinssatz zu berechnen: die risikofreien Zinssatz in der Regel durch die annualisierte Treasury Bill Rate für den Zeitraum gemessen an der Laufzeit der Option entspricht, die Sie auswerten, zum Beispiel, für eine dreimonatige Option, verwenden Sie eine 90-Tage-Rate für Indexoptionen, die jährliche Dividendenrendite, die an der Toronto Stock Exchange-Website unter quotQuote Look-upquot oder durch Kontaktaufnahme mit dem TSE oder Standard-Amp Poors, die der Index verfügbar ist Lieferant für Aktienoptionen, die vierteljährliche Dividendenbetrag und dem Ablauf Monat oder den Tag nächste Dividende Ablauf einschließlich aller Kalender Tage (einschließlich Feiertage) für Dividendenaktienoptionen und amerikanischen Optionen, verwenden wir die numerische Binomialmodell (Cox, Ross und Rubinstein, 1979). Sie können die Anzahl der Baum Schritte wählen (zwischen 2 und 60, der Standardwert ist 30) für alle anderen Optionen, verwenden wir das analytische Modell von Black und Scholes (1973). Beispiel: Ein amerikanischer Aktienoption in 90 Tagen fällig Preis mit einem Basispreis von 90, auf einer nicht dividenden, mit einem aktuellen Preis von 100, jährliche Volatilität von 20, risikofreien jährlichen Rate von 5 auf der 90- Tag Zeitraum Wählen Aktienoption, wählen Sie Amerikaner, und geben Sie die folgenden Eingaben: Tage nach Ablauf: 90 Basispreis: 100 Basispreis: 90 Jährliche Volatilität (): 20 Jahreszins (): 5 Quarterly Dividend (): 0 Anzahl der Schritte : 30 Die theoretischen Aufruf - und Put-Werte werden jeweils gelesen: 11.644 und 0.547. Griechische Werte, die Standardmaßnahmen der Hedging-Sensitivität, sind ebenso wichtig wie die Berechnung des Preises der Option. Delta gibt an, wie viel die Optionsprämie sinkt, wenn der Bestand oder der Index um 1 sinkt, wobei alle anderen Eingänge konstant gehalten werden. Wenn beispielsweise der Aktienkurs von 100 auf 99 sinkt, sinkt die Gesprächsprämie um 0,892 und die Putprämie steigt um 0,11. Gamma gibt an, wie viel die Option delta abnimmt, wenn der Bestand oder der Index um 1 abnimmt, wobei alle anderen Eingaben konstant gehalten werden. Wenn beispielsweise der Aktienkurs von 100 auf 99 sinkt, verringert sich die Option delta für den Put und den Anruf um 0,019. Theta erklärt Ihnen, wie viel die Optionsprämie sinkt, wenn die Laufzeit um 1 Jahr sinkt, wobei alle anderen Eingänge konstant gehalten werden. Wenn beispielsweise die Tage bis zum Ablauf von 90 Tagen auf 80 Tage abnehmen, sinkt die Anrufprämie um 7,576 / 365 x 10 Tage 0,20 und die Putprämie sinkt um 3,312 / 365 x 10 Tage 0,09. Rho erzählt Ihnen, wie viel die Option Prämie sinkt, wenn der Zinssatz um 1 Prozent sinkt, halten alle anderen Eingänge konstant. Wenn beispielsweise der Jahreszinssatz für den 90-Tage-Zeitraum von 5 auf 4 sinkt, sinkt die Gesprächsprämie um 0,191 und die Putprämie um 0,025. Vega erzählt Ihnen, wie viel die Option Prämie sinkt, wenn die jährliche Volatilität um 1 Prozent sinkt, halten alle anderen Eingänge konstant. Wenn beispielsweise die jährliche Volatilität von 20 auf 19 sinkt, sinkt die Anrufprämie um 0,092 und die Putprämie sinkt um 0,108. Implizite Volatilität wird durch Klicken auf Volatilität berechnet. In einem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, entweder den Anruf oder den Put-Preis einzugeben. Bei der Eingabe von 12 als Aufrufpreis ist die implizite Volatilität gleich 25.Stockoptionsrechner Diese Option für einen Taschenrechner beinhaltet die auf dem Marktpreis einer Option basierende Volatilität und spiegelt die Marktsicht der künftigen Aktienkursvolatilität wider. Bitte beachten Sie, dass dieses Modell Optionen im europäischen Stil übernimmt, so dass keine frühzeitige Ausübung der Option gewährt wird. Bestimmt die Option implizite Volatilität und die Option greeks einschließlich Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Diese sind Schlüsselwerte, die in allen Volatilitätshandelstechniken verwendet werden. Die Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator-Modelle implizierten Volatilität auf den Marktpreis einer Option basiert und spiegelt die Marktsicht der künftigen Aktienkursvolatilität. Dieser Rechner bestimmt die implizite Volatilität von amerikanischen Optionen, die eine frühzeitige Ausübung der Option ermöglichen. Es kann auch mit europäischen Stil Optionen verwendet werden. Gibt auch die Option greeks einschließlich Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho. Dieser Taschenrechner ermittelt Call - und Put-Optionspreise nach Cox-Ross-Rubenstien-Modell für europäische und amerikanische Optionen sowie das Black-Amp-Scholes-Modell für europäische Optionen. Mit diesem Taschenrechner können Sie bestimmen, ob Optionen auf der Grundlage Ihrer Volatilitätsvorhersage fair bewertet werden. Dieser Rechner kann verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein Bestand während der angegebenen Zeit die oberen und / oder unteren Preisgrenzen überschreitet. Die meisten anderen Optionswahrscheinlichkeitsrechner berechnen nur die Wahrscheinlichkeit bei Optionsauslauf. Um eine Option Position in Echtzeit zu verwalten, müssen Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit des Preises schlagen Ihre oberen und unteren Preis Grenzen jederzeit, während Sie die Position halten. Geben Sie bis zu 5 Optionen / Aktienpositionen, aktuellen Preis, Volatilitätsziel und Zielprozentgewinn ein. Der Rechner bestimmt die Wahrscheinlichkeit (mit Monte-Carlo-Modellierung) der Gewinnung Ihres Gewinnziels und Plots der Preis-Gewinn-Diagramm der Position. Berechnet auch die aktuellen impliziten Volatilitäten der Optionen in der Position und Ihren auf - und absteigenden Break-even-Punkten. Sie sollten diesen Taschenrechner verwenden, wenn Volatilität Handel, bevor Sie jemals eine Bestellung aufgeben. Wenn es Ihnen sagt, Ihre Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dann ist das ein Handel, den Sie vergessen sollten. Diese Covered Call Calculator bietet Informationen über die Rendite und die Wahrscheinlichkeit der Erreichung dieser Renditen. Mithilfe des Verwaltungsabschnitts können Sie die Rückgaben testen, wenn die Position geschlossen oder in eine andere Option eingefügt wurde. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, die besten Positionen eingeben und maximieren Sie Ihre Rendite bei Minimierung des Risikos. Dieser Rechner bestimmt die implizite Dividende auf der Grundlage der Beziehung zwischen den aktuellen Put - und Call-Preisen. Bei fairen Preisen gilt die folgende Gleichung: Call-Preis-Basispreis - Aktienkurs - Preisdividende - Tragekosten 0 Wenn diese Gleichung nicht erfüllt ist, ist eine Umwandlungsarbitrage möglich, die zu einem risikofreien Gewinn führt. Unter der Annahme, dass ein risikoloser Gewinn nicht realisierbar ist, kann diese Gleichung zur Bestimmung der impliziten Dividende auf Basis aktueller Optionspreise herangezogen werden. Eigenkapitalderivate Der Aktienderivat ist eine Klasse von Derivaten, deren Wert mindestens teilweise aus einem oder mehreren Basiswerten abgeleitet ist. Optionen und Futures sind bei weitem die gängigsten Aktienderivate. Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Einblick in die täglichen Aktivitäten des Aktiensegment-Marktsegments auf NSE. 2 Hauptprodukte unter Aktienderivaten sind Futures und Optionen, die auf Indizes und Aktien verfügbar sind. Instrument weise Volumen und Umsatz Im Falle von Optionsverträgen Umsatz repräsentiert Nominaler Umsatz Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und am Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abrechnung Preise Informationen, Marktaktivität Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage-Handel. Tägliche Berichte Kontraktarchive Dieser Abschnitt enthält Informationen über den historischen Kurs, die gehandelte Menge, das Volumen, die Abrechnungspreise und die Open Interest-Daten des Kontrakts / Instruments über einen bestimmten Zeitraum. Archiv der täglichen Berichte Zugriff auf die Archive der täglichen und monatlichen Berichte wie Bhavcopy, Market Activity und andere Auflistung des Basiswerts und der Basiswertinformationen Diese Seite bietet eine umfassende Auflistung der Kontrakte, die auf Indizes und Aktien von Equity Derivatives verfügbar sind. Klicken Sie auf den Firmennamen, um die wichtigen Firmeninformationen für die letzten sechs Monate herauszufinden. Klicken Sie auf das Symbol, um alle Verträge der Sicherheit zu sehen Monatliche Berichte Informationen, die am Ende des Monats zusammengestellt werden, geben einen Einblick in die Handelsgeschichte, das Geschäftswachstum, die historischen Kurse und die Auslaufzeiten Über Equity Derivatives Die National Stock Exchange of India Limited (NSE) hat begonnen Handel mit Derivaten mit dem Start von Index-Futures am 12. Juni 2000. Das Futures - und Options-Segment der NSE hat sich weltweit bewährt. Im Segment Futures und Options stehen der Handel mit Nifty 50 Index, Nifty IT Index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 Index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index und Einzelaktien zur Verfügung. Langfristige Optionen auf Nifty 50 sind ebenfalls erhältlich. Mehr raquo Produkte Futures Options (FO) Segment der NSE bietet Handel mit Derivaten wie Index Futures, Index Optionen, Aktienoptionen, Stock Futures. Weitere Vertragsinformationen Die unten aufgeführten Links geben Auskunft über die auf Indizes und Wertpapiere verfügbaren Aktienderivate. Sechs monatliche Informationen über die Sicherheit finden Sie in quotUnderlying Informationquot. Mehr Trading NSEs automatisierte Bildschirm-basierte Trading, moderne, vollständig computergesteuerte Handelssystem entwickelt, um Investoren über die Länge und Breite des Landes eine sichere und einfache Art zu investieren bieten. Das NSE-Handelssystem, genannt National Exchange for Automated Trading (NEAT), ist ein vollautomatisches, bildschirmbasiertes Handelssystem, das das Prinzip eines auftragsgesteuerten Marktes annimmt. Mehr Clearing amp Settlement NSCCL führt das Clearing und die Abwicklung der Geschäfte durch, die in den Aktien - und Derivatsegmenten der NSE ausgeführt werden. Es operiert einen wohldefinierten Abrechnungszyklus, und es gibt keine Abweichungen oder Verzögerungen von diesem Zyklus. Es aggregiert Trades über einen Handel Zeitraum, Netze die Positionen, um die Verbindlichkeiten der Mitglieder zu bestimmen und sorgt für die Bewegung von Fonds und Wertpapiere, um die jeweiligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Mehr Risikomanagement NSCCL hat ein umfassendes Risikomanagementsystem eingeführt, das ständig erweitert wird, um Marktversagen vorzubeugen. Die Clearing-Gesellschaft stellt sicher, dass die Verpflichtungen des Handelsmitglieds ihrem Nettovermögen entsprechen. MoreOption Prämienrechner Prüfen Sie hier nach NSE Stock / Index Volatilitätszinssätze (siehe Volatilität der täglichen Volatilität) Wie werden die Optionsprämien (Preise) bestimmt Während Angebot und Nachfrage letztlich den Preis der Optionen bestimmen, haben mehrere Faktoren einen erheblichen Einfluss auf die Optionsprämien, Sind Spot Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte Der Ausübungspreis der Option Die Volatilität in den zugrunde liegenden Märkten. Verbleibende Restlaufzeit Risikofreier Zinssatz Dividendenausschüttung (nur bei Option auf das Eigenkapital) Der Preis einer Option ist Option Die Griechen sind nicht leicht von Hand zu berechnen. Die Formel ist kompliziert und für europäische Stiloptionen (d. H. Optionen, die nur am Verfallsdatum ausgeübt werden können) sind die Formel8217s durch die Schwarz - und Scholes-Formel angegeben. Sie können auch eine Vorschau dieses Optionsrechners anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Vorschau klicken. Dieser Optionen-Rechner ist kostenlos, elegant und einfach zu bedienen. E-Mail-Newsletter Melden Sie sich an, um E-Mail-Updates über die neuesten Handelsstrategien zu erhalten. Analyse amp Finanzmarktaktualisierungen Wir respektieren Ihre Datenschutz Erforderliche US Regierung Disclaimer CTFC Rule 4.41 Futures-Handel enthält erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Das Risikokapital ist Geld, das ohne Gefährdung diejenigen finanzielle Sicherheit oder Lebensstil verloren gehen kann. Nur berücksichtigen Risikokapital, die für den Handel und die nur bei ausreichender Risikokapital verwendet werden sollte, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. CTFC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. Da auch die TRADES nicht ausgeführte, können im Ergebnis Unter - oder überkompensiert für die Auswirkungen, wenn überhaupt, Marktfaktoren wie Liquidität. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Alle Geschäfte, Muster, Diagramme, Systeme etc. auf dieser Website oder Werbung diskutiert werden, sind nur zu Veranschaulichungszwecken und nicht als spezifische Beratungs Empfehlungen ausgelegt. Alle hierin enthaltenen Ideen und Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und Bildungszwecken. Es wurde bisher keine System - oder Handelsmethodik entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verluste verhindern kann. 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